趋势跟踪、均值回归、统计套利

以下是量化交易中公认较为实用且经过时间验证的策略分类及具体方法，供参考：

一、趋势跟踪策略

1. 移动平均线策略

   通过两条不同周期的移动平均线交叉判断趋势，短期均线上穿长期均线为买入信号，反之卖出。

2. MACD策略

   结合柱状图和信号线，当MACD金叉出现时买入，死叉卖出。

3. 布林带策略

   价格突破上轨预示上涨趋势加强，跌破下轨则可能下跌，常结合均值回归策略使用。

二、均值回归策略

1. 布林带均值回归

   当价格突破布林带上轨时买入，跌破下轨时卖出，利用价格波动周期性获利。

2. 标准差策略

   价格偏离历史标准差较远时进行反向交易，适用于高波动市场。

三、统计套利策略

1. 配对交易

   利用历史价差统计规律，在价差异常时反向操作，例如股票A和B的价差扩大时做空A、做多B。

2. 跨期套利

   在同一商品不同到期月份合约间利用价格差异获利，需关注合约升水或贴水。

四、其他经典策略

1. 回马枪策略

   股价回调时买入，反弹时卖出，适合中风险中收益场景。

2. 单龙策略

   集中投资高增长潜力个股，需结合基本面分析，适合风险偏好型投资者。

3. CTA（商品交易顾问）策略

   通过多品种组合捕捉趋势，以“低胜率、高赔率”为特点，适合专业投资者。

五、风险控制与优化建议

• 止损与止盈 ：设定合理止损点（如5%-10%），锁定最大损失；止盈可参考技术指标或目标价位。

• 参数优化 ：通过回测调整策略参数（如移动平均线周期、布林带标准差），提升稳定性。

• 资产配置 ：分散投资不同品种（如股票、期货、外汇），降低单一市场风险。

六、适用场景总结

建议根据市场环境、资金规模及风险承受能力选择策略，并结合技术分析和基本面研究进行验证。量化交易需持续关注数据质量和策略适应性调整。