海龟交易法则是一种以趋势跟踪为核心、强调风险控制的量化交易策略，其核心原则可归纳为以下五个方面：

一、核心原则

1. 趋势跟踪与入场信号

   • 通过突破关键均线（如20日、55日均线）或价格高点/低点识别趋势，趋势延续时逐步加仓。

   • 短期系统：价格突破20日最高点买入，跌破20日最低点卖出。

2. 严格的风险控制

   • 单笔交易亏损不超过总资金的2%，采用2ATR止损或回撤2ATR强制平仓。

   • 头寸规模基于ATR动态调整，波动越大仓位越小。

3. 资金管理与头寸规模

   • 根据账户资金和市场波动性分配资金，避免过度集中风险。

   • 采用“金字塔式”加仓策略，每向有利方向波动0.5ATR加仓，最多加至4个单位。

4. 止损与止盈策略

   • 止损：价格跌破10日低点平多单，突破10日高点平空单。

   • 止盈：通过预设价格点位锁定利润，避免主观猜测顶底。

二、关键工具与指标

• 均线系统 ：短期（20日）、中期（55日）和长期均线用于趋势判断。

• ATR指标 ：衡量市场波动性，用于动态调整头寸规模。

三、应用场景

• 期货/外汇市场 ：高杠杆和趋势明显，适合捕捉价格波动。

• 股票市场 ：大盘股或行业龙头股趋势性较强时适用，需注意震荡行情的规避。

四、注意事项

• 需结合市场环境灵活调整规则，避免因市场特性变化导致策略失效。

• 严格纪律执行，避免情绪干扰交易计划。