统计学中参数点估计的方法主要包括以下四种:
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最大似然估计(MLE)
通过最大化样本似然函数找到参数值,适用于样本独立同分布且总体分布已知的情况,计算简单且估计精度高。
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矩估计法
利用样本矩(如样本均值、方差)估计总体矩(如总体均值、方差),计算简单且对分布要求宽松,适用于多种场景。
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贝叶斯估计
结合先验概率分布与样本数据,通过贝叶斯定理得到后验分布,能反映参数不确定性,适合小样本或需融合先验知识的情况。
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最小二乘法
主要用于线性回归模型,通过最小化残差平方和估计参数,适用于线性关系显著的数据。
选择建议 :
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大样本且分布明确时优先使用MLE或矩估计;
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小样本或需结合先验信息时选择贝叶斯估计;
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线性模型参数估计可用最小二乘法。