样本标准差 $S$ 不是总体标准差 $\sigma$ 的无偏估计量,这一结论在统计学中具有广泛认可。以下是具体分析:
一、核心结论
样本标准差 $S$ 是总体方差 $\sigma^2$ 的无偏估计量,但 不是 $\sigma$ 的无偏估计量 。其数学期望 $E(S) \neq \sigma$,而是存在系统性偏差。
二、详细解释
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定义与性质
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样本标准差 $S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \overline{X})^2}$,用于估计总体标准差 $\sigma$。
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样本方差 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \overline{X})^2$ 是 $\sigma^2$ 的无偏估计量,即 $E(S^2) = \sigma^2$。
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偏差来源
- 由于 $S = \sqrt{S^2}$,对 $S^2$ 开方引入了非线性变换,导致 $E(S) \neq \sigma$。具体计算可参考泰勒展开或模拟验证,结果为 $E(S) < \sigma$,即存在系统性低估。
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实际应用中的调整
- 若需无偏估计 $\sigma$,通常使用 $B = \frac{n}{n-1} S$,其期望 $E(B) = \sigma$,但该调整会牺牲有效性(即估计的集中趋势)。
三、相关补充
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贝塞尔公式与测量次数 :在实验标准差计算中,贝塞尔公式可能导致 $s$ 偏离 $\sigma$,需通过增加测量次数(如 $n \geq 10$)或引入重复性不确定度修正。
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估计量评价 :无偏性是评价估计量的重要标准,但需结合有效性(如一致性、有效性)综合判断。样本标准差 $S$ 在样本量较小时偏差较大,样本量增大时趋于稳定。
四、结论
样本标准差 $S$ 作为 $\sigma$ 的估计量存在固有偏差,实际应用中需根据需求选择是否调整或接受其局限性。