判断一个随机变量是否服从二维正态分布,主要依据其概率密度函数的形式及性质。以下是具体方法:
一、核心判定条件
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概率密度函数形式
若随机向量 \((X,Y)\) 的联合概率密度函数满足:
[
f(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]\right}
]
其中 \(\mu_1, \mu_2\) 为均值,\(\sigma_1, \sigma_2\) 为标准差,\(\rho\) 为相关系数,则 \((X,Y)\) 服从二维正态分布。
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边缘分布正态性
若二维正态分布的边缘分布均为正态分布,则该分布必然是二维正态分布。反之,若已知边缘分布为正态分布,需进一步验证联合分布是否满足二维正态形式。
二、关键性质辅助判断
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线性组合仍正态
任意线性组合 \(aX + bY\)(\(a,b\) 不全为0)服从一维正态分布,这是二维正态分布的重要特征。
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独立与不相关的关系
对于二维正态分布,\(X\) 与 \(Y\) 独立的充要条件是 \(\rho = 0\)(即不相关)。
三、注意事项
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若仅知道边缘分布为正态分布,不能直接判定联合分布为二维正态分布,需验证联合密度函数形式。
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部分题目可能通过已知条件(如独立性、线性组合性质)间接推断二维正态性,但需结合具体问题分析。
最直接的判定方法是检查联合概率密度函数是否满足二维正态公式,同时可借助边缘分布和线性组合性质辅助验证。